臺灣期交所昨（19）日召開2025年股東常會。本次股東常會通過每股配發股利4.1元（含現金股利2.5元及股票股利1.6元）的盈餘分派案。由董事長吳自心主持，證期局期貨管理組副組長耿一馨列席指導；總經理周建隆表示，下半年將陸續推出新商品，力拚全年4億口目標邁進。

臺灣期貨市場2024年總交易量及日均量分別為3.9億口、163.4萬口，連續五年交易量突破3億口，表現相當穩健。期交所2024年稅後淨利達42.56億元，每股稅後盈餘6.84元。並順利通過2024年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利2.5元、股票股利1.6元之盈餘分派等案。

期交所為強化期貨價格發現功能及因應國際原油價格波動上升，6月23日起將三階段漲跌幅限制放寬之冷卻時間縮短為5分鐘，並將布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制放寬為±7%、±13%。

期交所三階段漲跌幅機制，係於2016年6月上線，上線後陸續適用國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品。

設置三階段漲跌幅機制的目的，係當盤中價格漲跌幅度過大時，可以有一段冷卻期間讓交易人思考價格合理性，並兼顧價格反應效率及價格穩定，目前國際主要期貨交易所皆有採行此機制。

期交所現行觸及各階段漲跌幅限制後放寬至下一階段漲跌幅限制的冷卻時間為10分鐘，考量近年來國際主要期貨交易所的冷卻時間多在5分鐘內，加上適用三階段漲跌幅機制的商品（國外指數、原油、匯率、黃金類商品）為與國際價格直接連動的商品，為使其價格反應效率貼近國外市場，期交所自2025年6月23日起將三階段漲跌幅限制放寬的冷卻時間由10分鐘縮短為5分鐘。

另一方面，期交所布蘭特原油期貨自2018年7月上市，上市時每日漲跌幅限制採前一日盤每日結算價±5%、±10%、±20%三階段漲跌幅限制；到期月分契約於最後交易截止時間之夜盤第三階段漲跌幅限制為±30%。

期交所考量近年來國際原油價格波動持續上升，為促進布蘭特原油期貨價格的反應效率，同步自2025年6月23日起將布蘭特原油期貨每日第一、二階段漲跌幅限制由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%。

　　為強化期貨價格發現功能及因應國際原油價格波動上升，臺灣期貨 交易所自6月23日起將三階段漲跌幅限制放寬的冷卻時間縮短為5分鐘 ，並將布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制放寬為±7％、±13 ％。

　　期交所三階段漲跌幅機制於6月上線，上線後陸續適用國外股價指 數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品。設置三階段漲跌幅 機制的目的為了當盤中價格漲跌幅度過大時，可以有一段冷卻期間讓 交易人思考價格合理性，並兼顧價格反應效率及價格穩定，目前國際 主要期貨交易所皆有採行此機制。

　　期交所現行觸及各階段漲跌幅限制後，放寬至下一階段漲跌幅限制 的冷卻時間為10分鐘，考量近年來國際主要期貨交易所的冷卻時間多 在5分鐘內，且適用三階段漲跌幅機制的商品（國外指數、原油、匯 率、黃金類商品）為與國際價格直接連動的商品，為使其價格反應效 率貼近國外市場，期交所自6月23日起將三階段漲跌幅限制放寬之冷 卻時間由10分鐘縮短為5分鐘。

　　另一方面，期交所布蘭特原油期貨自107年7月上市，上市時每日漲 跌幅限制採前一日盤每日結算價±5％、±10％、±20％三階段漲跌 幅限制；而到期月份契約於最後交易截止時間的夜盤第三階段漲跌幅 限制為±30％。

　　期交所考量近年來國際原油價格波動上升，為促進布蘭特原油期貨 價格反應效率，同步自6月23日起將布蘭特原油期貨每日第一、二階 段漲跌幅限制由現行±5％、±10％，放寬為±7％、±13％。

　　臺灣期貨交易所於19日召開股東會，董事長吳自心表示，臺灣的期 貨市場連續五年交易量突破3億口，去年達到3.95億口、日均量163. 4萬口同創新高，預估今年有望也將在3億口以上，挑戰4億口則需視 下半年交投熱度而定。

　　期交所去年稅後淨利42.56億元，每股稅後純益（EPS）6.84元，股 東會上也通過每股配發股利4.1元盈餘分派，含現金股利2.5元及股票 股利1.6元。

　　展望今年期市表現，吳自心分析，今年4月遇股災下殺，國內期現 貨市場的整體成交量均較去年萎縮，市場氛圍觀望，今年以來累計至 6月19日總交易量約為1.6億口，由此推估今年全年可望持續站上3億 口關卡，但是距離4億口的目標，還需視下半年表現。

　　業務推動上，期交所為持續擴展市場廣度與深度，將側重八大重點 ：一、研究與開發新商品；二、強化制度改革與創新；三、推動我國 期貨市場國際化；四、市場宣導與推廣；五、對期貨商、結算會員及 交易資訊申請使用者管理；六、市場監理；七、電腦作業系統改善與 擴充；八、內部稽核作業精進。

　　吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際的交易結算制 度有成，國內期貨市場得以穩健發展。期交所將於6月底推出周五到 期臺指選擇權，增強期貨市場對各類風險事件的即時應對能力，並將 金融期貨及小型金融期貨納入盤後交易，同時優化三階段漲跌幅機制 及動態價格穩定措施，提供市場更安全的交易環境。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎。投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。

根據美國最新公布的經濟數據，美國5月零售銷售數據月減0.9%，為四個月來最大跌幅，主要因素是汽車銷售下降，人們因擔憂關稅而掀起的消費熱潮也已經開始消退。

美國消費者態度趨於保守，本周市場焦點放在美國聯準會（Fed）今（19）日凌晨公布的基準利率以及點陣圖，市場預期下次降息時程可能要等到9月。以技術面來看，美元指數今年以來已下跌近10%，12日更是以97.6觸及2022年以來新低，持續疲弱的美元直到13日以色列空襲伊朗後，才得以反彈站上98。期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制。（元富期貨提供）

為持續推動我國期貨市場國際化及強化外資參與，臺灣期貨交易所前往英國倫敦參加美國期貨業協會（Futures Industry Association, FIA）主辦的國際衍生性商品展覽會（International Derivatives Expo, IDX）參展，並安排與外資進行會談，積極行銷台灣期貨市場特色及優勢。

期交所表示，FIA IDX向來為歐洲地區衍生性商品市場年度重要盛會，吸引來自全球各地交易所、結算機構、期貨商、機構投資人及資訊服務供應商共襄盛舉。這一屆大會聚焦歐洲及全球衍生性商品市場發展趨勢，涵蓋歐英與歐美金融關係重建、監理政策變化、交易與結算技術演進、營運韌性強化、人工智慧與雲端應用等議題。

這次共有來自全球35國、近千名代表齊聚一堂，透過面對面交流，共同打造歐洲最具代表性的衍生性商品市場交流平臺，亦為各參展單位提供推廣市場優勢及提升國際曝光的機會。

期交所於16日至18日前往英國，除在展覽設攤參展，並在會議期間積極與歐洲交易人、機構投資人與業者互動交流，與歐系外資及來自中東地區的外資機構會談，介紹我國期貨市場最新動態，包括臺股指數及個股類期貨商品交易活絡、夜盤商品持續擴增、外資參與不斷攀升，並推廣即將上市的周五到期臺指選擇權等特色商品，協助外資機構全面掌握臺灣期貨市場發展趨勢與潛在商機。期交所將持續積極拓展國際業務，藉由參與FIA IDX深化與歐洲市場及國際外資客戶連結，提升台灣期貨市場國際能見度，拓展多元市場機會。

【華南期貨顧問部提供，陳昱光整理／】

　　當前美國股市正籠罩在多重不確定性的迷霧之中，短期內市場情緒 承受極大壓力。首先，地緣政治風險急劇升溫，以伊衝突及總統川普 的強硬表態，將中東局勢推向新高點。這不僅引發對區域穩定性的擔 憂，更直接推動市場避險情緒，Cboe波動率指數（VIX）已攀升至一 個月來的高點，反映出投資者的集體焦慮。

　　同時，美國國內經濟數據也亮起警示燈，5月零售銷售的意外下滑 ，及工業生產停滯，暗示過去支撐經濟的強勁消費力道可能在減弱。

　　在指數商品方面，從美國小S ＆ P 500指數期貨技術面來看，指數 近期雖自五日線下方反彈，但無法有效站穩，隨即再度跌破，市場追 價力道明顯不足。

　　對於有意操作美股的投資人，臺灣期交所的美國標普500指數期貨 是個靈活的選項，尤其在當前高度波動的環境下，提供多空雙向的策 略交易機會，但仍需謹慎評估自身風險承受能力。

　　為持續推動我國期貨市場國際化及強化外資參與，臺灣期貨交易所 （期交所）於6月16日至18日由副總經理楊朝舜率團，前往英國倫敦 參加美國期貨業協會（Futures Industry Association, FIA）主辦 之國際衍生性商品展覽會（International Derivatives Expo, IDX ），藉由設攤參展並安排與外資進行會談，積極行銷臺灣期貨市場特 色及優勢。

　　FIA IDX向來為歐洲地區衍生性商品市場年度重要盛會，吸引來自 全球各地交易所、結算機構、期貨商、機構投資人及資訊服務供應商 共襄盛舉。

　　本屆大會聚焦歐洲及全球衍生性商品市場發展趨勢，涵蓋歐英與歐 美金融關係重建、監理政策變化、交易與結算技術演進、營運韌性強 化、人工智慧與雲端應用等議題。

　　來自全球35國近千名代表齊聚一堂，透過面對面交流，共同打造歐 洲最具代表性的衍生性商品市場交流平臺，亦為各參展單位提供推廣 市場優勢及提升國際曝光之機會。

　　期交所本次由副總經理楊朝舜率團參加，除在展覽及會議期間積極 與歐洲交易人、機構投資人與業者互動交流，與歐系外資及來自中東 地區之外資機構會談，介紹我國期貨市場最新動態，包括臺股指數及 個股類期貨商品交易活絡、夜盤商品持續擴增、外資參與不斷攀升， 並推廣即將上市之周五到期臺指選擇權等特色商品，協助外資機構掌 握臺灣期貨市場發展趨勢與潛在商機。

　　期交所將持續積極拓展國際業務，藉由參與FIA IDX深化與歐洲市 場及國際外資客戶連結，提升臺灣期貨市場國際能見度與吸引力。

期交所公告調整澳幣兌美元、英鎊兌美元、歐元兌美元、美元兌日圓、富邦上証ETF、元大上證50ETF、國泰中國A50ETF、富邦深100ETF、群益深証中小ETF等期貨契約保證金，及富邦上証ETF、元大上證50ETF、國泰中國A50ETF、富邦深100ETF、群益深証中小ETF 等選擇權契約保證金，並自6月18日一般交易時段結束後起實施。

臺灣期貨交易所（期交所）將於今年6月27日推出「周五到期臺指選擇權」，進一步擴充周選擇權到期日結構，與現行周三到期周契約互補，於一周內，將有周三及周五兩個到期日，提供交易人彈性布局及調整部位的機會，有效應對短期市場波動。

期交所表示，近期大型國際科技企業財報或美國重大經濟數據常遇到周四盤後發布，周五到期契約協助交易人更有效的進行短期避險，以及應對重大市場事件的策略布局。當預期臺股周五開盤呈現明顯反應，交易人就可以利用周五到期契約預先建立或調整部位。

想要更了解臺指選擇權怎麼運用，或對期貨及選擇權的策略應用有興趣，可以利用期交所期貨及選擇權課程來由淺入深學習運用，課後還能透過期交所免費虛擬交易所來大展身手！

期交所表示，將在6月24及26日舉辦免費「選擇權進階課程–多重策略班」，接下來第3季每月亦提供免費期貨、選擇權課程，除分享最新的周五到期臺指選擇權，還有大眾持續關注的熱門期貨商品（如臺指期貨、選擇權及個股期貨、選擇權）的交易策略。

亦對近期市場顯著波動商品重點分析，包含黃金期貨、選擇權及夜盤商品的策略分享，交易人可藉由本課程吸取不同期貨業界講師實務經驗，掌握全球各市場關鍵資訊及脈動，課後直接運用虛擬交易所將課堂所學融入實際運用，利用系統體驗、檢測及反覆驗證所學。

期交所今年第3季課程規劃於7月（8、9及10日）、8月（4、5及6日）及9月（2、3及4日）的周二至周四下午3時至5時舉辦，共三天、每天2小時的課程，實體及線上同步開課，採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區。

　　臺灣期貨交易所17日公告將調整美元兌日圓期貨契約（XJF）、元 大上證50ETF期貨契約（OBF）、富邦上証ETF選擇權契約（OAO）等1 4檔期權契約保證金，除了英鎊兌美元期貨契約（XBF）保證金調升， 其餘標的均為調降，並從18日盤後生效。

　　期交所本次調整標的包括：澳幣兌美元期貨契約（XAF）、英鎊兌 美元期貨契約、歐元兌美元期貨契約（XEF）、美元兌日圓期貨契約 、富邦上証ETF期貨契約（OAF）、元大上證50ETF期貨契約、國泰中 國A50ETF期貨契約（OJF）、富邦深100ETF期貨契約（OKF）、群益深 証中小ETF期貨契約（OOF）的期貨契約保證金，及富邦上証ETF選擇 權契約、元大上證50ETF選擇權契約（OBO）、國泰中國A50ETF選擇權 契約（OJO）、富邦深100ETF選擇權契約（OKO）、群益深証中小ETF 選擇權契約（OOO）的選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最 低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並 自18日一般交易時段結束後起實施。

　　期交所提醒交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖 銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度。詳細調整比例以期交所官 網公布為準：https://www.taifex.com.tw/cht/index

　　想要更了解臺指選擇權怎麼運用，或對期貨及選擇權的策略應用有 興趣，可以利用臺灣期貨交易所期貨及選擇權課程來由淺入深學習運 用，課後還能透過期交所免費虛擬交易所來大展身手。

　　6月24及26日期交所舉辦免費「選擇權進階課程－多重策略班」， 接下來第三季每月亦提供免費期貨／選擇權課程，除分享最新的周五 到期臺指選擇權，還有大眾持續關注的熱門期貨商品（如臺指期貨／ 選擇權及個股期貨／選擇權）的交易策略，亦對近期市場顯著波動商 品重點分析，包含黃金期貨／選擇權及夜盤商品的策略分享。

　　臺灣期貨交易所將於6月27日推出「周五到期臺指選擇權」，進一 步擴充周選擇權到期日結構，與現行周三到期周契約互補，於一周內 將有周三及周五兩個到期日，提供交易人彈性布局及調整部位的機會 ，有效應對短期市場波動。

　　近期大型國際科技企業財報或美國重大經濟數據常遇到周四盤後發 布，周五到期契約協助交易人更有效的進行短期避險及應對重大市場 事件的策略佈局，當預期臺股周五開盤呈現明顯反應，交易人就可以 利用周五到期契約預先建立或調整部位。

　　交易人可藉由本課程吸取不同期貨業界講師的實務經驗，掌握全球 各市場關鍵資訊及脈動，課後直接運用虛擬交易所將課堂所學融入實 際運用，利用系統體驗、檢測及反覆驗證所學。114年第三季課程規 劃於7月（8、9及10日）、8月（4、5及6日）及9月（2、3及4日）周 二至周四下午3時至5時舉辦共三天每天2小時的課程，實體及線上同 步開課，採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http:// www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區。

　　臺灣期貨交易所有鑑於現行股價指數選擇權周到期，與最近月到期 深價外契約之退單點數採標的指數的1％計算，而近來臺股指數持續 上漲，指數的1％絕對點數加大，使深價外契約退單點數相較其權利 金倍數較大，因此將於23日實施縮小退單點數從現行指數的1％調降 至0.4％。

　　例如：若某一周契約深價外買權序列的基準價為3點，原先以指數 20,000點的1％訂定退單點數，退單點數為200點，當交易人下單的買 單可能成交價高於即時價格區間上限203點才達退單標準，在實施縮 小退單點數至指數的0.4％後，該序列即時價格區間上限將由203點縮 小至83點，買單可能成交價高於83點就會達退單標準。

　　期交所已經全商品於日盤及夜盤盤中適用動態價格穩定措施，以防 範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等產生的盤中價格 異常波動風險；而本次調整為加強價格穩定機制對交易人保護的效果 ，調整股價指數選擇權周到期與最近月到期的深價外契約理論避險比 率Delta值之絕對值小於0.01者，在取得波動度參數後的退單點數， 由指數的1％，縮減至指數的0.4％。

　　期交所推出動態價格穩定措施已有效防範盤中價格異常波動風險， 因應臺股指數持續上漲及考量臺指選擇權周五到期契約上市後深價外 契約數將增加，期交所縮小深價外契約的退單點數，可提升深價外選 擇權契約的價格穩定。

　　同時提醒交易人，動態價格穩定措施只能提供一定範圍的價格穩定 ，交易人買賣交易時，仍應注意各類委託單與委託價格合理性。交易 人買賣交易時，應留意委託價格合理性及市場流動性。

臺灣期貨交易所於今（17）日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例之二倍，本次調高係聯亞（3081）經櫃檯買賣中心於114年6月13日公布為處置有價證券（處置期間為114年6月16日至114年6月27日），期交所依規定調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例，自114年6月17日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時段結束後起實施。

期交所已全商品於日盤及夜盤盤中適用動態價格穩定措施，以防範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等產生的盤中價格異常波動風險。

現行股價指數選擇權周到期與最近月到期深價外契約之退單點數採標的指數的1%計算，而近來臺股指數持續上漲，指數的1%絕對點數加大，使深價外契約退單點數相較其權利金倍數較大。

因此，為提升價格穩定機制對交易人保護的效果，期交所調整股價指數選擇權周到期與最近月到期的深價外契約理論避險比率Delta值之絕對值小於0.01者，在取得波動度參數後的退單點數，由指數的1%，縮減至指數的0.4%。

例如：若某一周契約深價外買權序列之基準價為3點，原先以指數2萬點之1%訂定退單點數，退單點數為200點，當交易人下單的買單可能成交價高於即時價格區間上限203點才達退單標準，在實施縮小退單點數至指數的0.4%後，該序列即時價格區間上限將由203點縮小至83點，買單可能成交價高於83點就會達退單標準。

期交所推出動態價格穩定措施，已有效防範盤中價格異常波動風險，因應臺股指數持續上漲、及考量臺指選擇權周五到期契約上市後深價外契約數將增加，期交所縮小深價外契約退單點數，可提升深價外選擇權契約之價格穩定。提醒交易人，動態價格穩定措施只能提供一定範圍之價格穩定，交易人買賣交易時，仍應注意各類委託單與委託價格合理性。另動態價格穩定措施運作時，可能因市況放寬退單點數或因資訊異常暫停退單，應留意委託價格合理性及市場流動性，不宜完全依賴本措施。

　　台股16日轉為量縮觀望整理，後市展開22,000大關攻防戰，加權指 數下跌23點收22,049點，台指期上漲92點收22,032點，期現貨逆價差 17.9點。

　　在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,084口至271口，其中 外資淨空單減少964口至41,036口；十大交易人中的特定法人，全月 台指期淨多單減少1,445口至1,713口，周三將進行結算。

　　選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,500點、周賣權 最大OI落在21,000點；月買權最大OI落在23,000點、月賣權最大OI落 在20,700點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.95下降至0.94， 期交所VIX指數下降0.65至24.76。外資台指期買權淨金額-0.99億元 、賣權淨金額-0.03億元，整體選擇權籌碼面中性。

　　永豐期貨表示，上周五以色列襲擊伊朗不久後，伊朗也展開報復攻 擊，油價及金價持續飆漲，美股方面開盤前雖重挫，但到最後收盤跌 幅稍微收斂。台股方面，受到中東地緣政治影響，加上美國出面斡旋 及全球央行周，整體台股觀望氣氛濃厚，權值股較為震盪。

　　受惠股部分，軍工、黃金、原油類股表現較為抗跌，另外光通訊類 股16日表現較為強勁。盤勢方面，目前季線轉為下彎，但未來幾天均 線將迅速向下扣抵，可留意台股在未來幾天是否能撐住目前位階，而 本周為全球央行周，除了留意聯準會於19日凌晨兩點美國召開的FOM C會議，以伊後續的走向也須觀察，以及各國是否收到川普的課稅協 議書。

臺灣期貨交易所17日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金， 適用比例為現行所屬級距適用比例的2倍，並於27日盤後恢復原保證 金。本次調高因聯亞（3081）經櫃檯買賣中心於13日公布為處置有價 證券（處置期間為16日至27日）。

　　期交所指出，依規定調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適 用比例，自6月17日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時 段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於27日一般交易時 段結束後恢復為調整前之保證金。

　　可參照證券市場處置措施，調整期間如遇到休市、有價證券停止買 賣、全日暫停交易，則於恢復日順延執行。

隨對等關稅不確定性發酵，今年台灣期貨市場夜盤交易占全市場交易量近四成，顯示交易人利用夜盤避險需求與日俱增。期交所因應市場需求，夜盤繼已掛牌的臺股期貨、電子期貨、半導體30期貨及臺灣中型100期貨後，將再增添金融期貨及小型金融期貨，，預計23日上路，提升跨商品價差交易便利性。

交易金融期貨可掌握金融股趨勢，參與金融股整體績效表現，期貨市場除有金融期貨外，亦有契約規模及保證金為金融期貨四分之一的小型金融期貨，提供交易人參與金融股更多元選擇，交易更為靈活，有利交易人執行分批進場、加減碼策略，達到分散風險效果，並提供大小型商品套利機會。

截至6日，金融期貨契約價值約212萬元、小型金融期貨約為53萬元，交易一口金融期貨及小型金融期貨原始保證金分別為1萬及3.75萬元，約為契約規模的7%。

金融股雖股性相對平穩，價格波動主要反應總體經濟情況、景氣循環或政策性題材，不過，面對川普關稅政策變化，不時引發全球股市波動，將金融期貨及小型金融期貨納入夜盤交易，有助於交易人應對國際政經情勢變化所衍生的不確定性，即時交易避險或調整部位，減少承擔跨夜價格跳空風險。

金融期貨新增的夜盤交易時段，與臺股期貨相同，自下午3時開始交易至次日上午5時。

同樣適用動態價格穩定措施，退單百分比與退單點數計算方式規劃與日盤相同，其退單點數=最近標的指數收盤價*退單百分比，退單百分比單式委託為2%、價差委託為1%。

另外，在交易人風險控管部分，金融期貨的標的指數於期交所夜盤交易時段未開盤，規劃比照臺股期貨，指定金融期貨為夜盤交易時段「豁免代為沖銷商品」，期貨商對交易人的夜盤風險控管方式同現行，夜盤交易時段倘交易人帳戶權益數低於維持保證金，且僅留有此商品等豁免代為沖銷商品的部位時，期貨商無須發出高風險帳戶通知；交易人如有需要可另向期貨商申請風險警示通知；風險指標達代為沖銷標準時，期貨商無須沖銷本商品等豁免代為沖銷商品。

期交所公告調整臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（MTX）、客製化小型臺指期貨契約（MXFFX）、微型臺指期貨契約（TMF）期貨契約保證金及臺指選擇權契約（TXO）所有月份保證金金額，新規定自今（16）日一般交易時段結束後起實施。

　　臺灣期貨交易所13日公告調降台指期、微台指期等5檔期權契約保 證金，並於16日盤後實施。

　　期交所調整標的包括：臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（ MTX）、客製化小型臺指期貨契約（MXFFX）、微型臺指期貨契約（T MF）的期貨契約保證金及臺指選擇權契約（TXO）的選擇權契約風險 保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（ C值）所有月份保證金金額，並自6月16日一般交易時段結束後起實施 。

　　期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身 未沖銷部位的風險，了解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定 的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益 數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產 生之虧損超過自身可承擔能力，以維護交易安全。